Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Pupashenko D.S., Shklyar S.V., Kukush A.G.
Назва: Asymptotic properties of corrected score estimator in autoregressive model with measurement errors
Видавництво: ТВ і МС
Рік:
Сторінок: Р. 156-166
Тип документу: Стаття
Головний документ: Теорія ймовірностей та математична статистика
Анотація:   The autoregressive model with errors in variables with normally distributed control sequence is considered. For the main sequence, two cases are dealt with: (a) main sequence has stationary distribution, and (b) initial distribution is arbitrary, independent of the control sequence and has finite fourth moment. Here the elements of the main sequence are not observed directly, but surrogate data that include a normally distributed additive error are observed. Errors and main sequence are assumed to be mutually independent.
   We estimate unknown parameter using the Corrected Score method and in both cases prove strict consistency and asymptotic normality of the estimator. To prove asymptotic normality we apply the theory of strong mixing sequences. Finally, we compare the efficiency of the Least Squares (naive) estimator and the Corrected Score estimator in the forecasting problem and conclude that the naive estimator gives better forecast.


З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека
читачів не обслуговує.



Вибачте, зараз проходить оновлення бази системи, тому пошук тимчасово недоступний.
Спробуйте будь ласка через 20 хвилин

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex