Analysis of accuracy of simulation of the fractional Brownian motion
Рік:
2017
Сторінок:
Р. 128-133
Тип документу:
Стаття
Головний документ:
Київський Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, університет імені національний; редкол.: голов. ред. Анісімов А.В. ; Хусаінов Д.Я., Arturs Medvids, Miklos Ronto [та ін.]. - Київ, 2017
Анотація:
В роботі досліджуються оцінки точності моделювання дробового броунівського руху в нормі простору L2 (T). В якості моделі розглядаються різні спектральні представлення дробового броунівського руху, а саме, у вигляді випадкових рядів та стохастичних інтегралів. Отримані оцінки дозволяють будувати моделі із заданими точністю і надійністю. Проведено оцінку основних параметрів моделі та наведено результати моделювання.
This paper analyzes estimation of the accuracy of simulation of fractional Brownian motion in the norm of space L2 (T). To build statistical models we use various spectral representations of random processes, namely, in the form of random series and stochastic integrals. The obtained estimations allow us to construct models with given accuracy and reliability. We done the estimation of the main model parameters and gave simulation results.
